NorQuant Multi-Asset stabil i børsturbulensen
Det har vært urolig på verdens aksjemarkeder den siste måneden og for eksempel S&P500-indeks i USA fikk en nedgang på nesten 10% i første halvdel av januar. Kombinasjonsfondet NorQuant Multi-Asset fra NorQuant Kapitalforvaltning, klarte turbulensen relativt bra takket være en bred eksponering mot råvarer og tapte 2,1 prosent.
De fleste kominasjonsfonder på markedet investerer utelukkende i aksjer og obligasjoner. Det betyr at de normalt har svært vanskelig for å motstå store børsfall, noe som var klart i januar. For ett år siden startet NorQuant Kapitalforvaltning sitt første fond, Multi-Asset. Fondet er basert på en strategi som tilpasser seg trenden ulike aktivaklasser befinner seg i og har i tillegg til aksjer og renter mulighet til å investere i både råvarer og eiendom. På grunn av det bredere spekteret av mulige investeringer klarte fondet å motstå børsturbulensen i januar relativt godt og hadde en verdiutvikling på -2,1 prosent.
Den negative trenden som nå råder i aksjemarkedene påvirker også fondets eksponering, som i begynnelsen av februar reduseres fra 43 til 25 prosent. Samtidig øker fondets brede eksponering mot råvarer fra 24 til 31 prosent, som er langt høyere enn de 5-10 prosentene som kan forventes under mer normale markedsforhold. Den høye råvareeksponeringen skyldes økt etterspørsel etter mange råvarer, noe som fører til store prisøkninger. For første gang på et år inkluderer fondet nå rentepapirer i porteføljen og vekten for aktivaklassen utgjør 11 prosent. Eksponeringen mot eiendommer er stort sett uendret på 32 prosent.
- Våre algoritmer har nå en høy eksponering mot realaktiva. Porteføljen vår justeres dynamisk etter markedsforholdene, og vår nåværende allokering kan f.eks. tenkes å gjøre det sterkt i en periode med stagflasjon, dvs. en kombinasjon av høy inflasjon og lav vekst, sier Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning.
NorQuants andre fond, NorQuant ESG, holdt tritt med sin referanseindeks i januar og tapte 4,4 prosent. Fondet er et aksjefond som investerer i cirka 100 europeiske aksjer med en bærekraftig profil. Allokeringen settes etter en regeldrevet modell som søker etter høyest forventet risikojustert avkastning basert på NorQuants faktorbaserte modeller.
- ESG-fondet har i dag høy eksponering mot skandinaviske selskaper fordi de havner høyt både på listen over bærekraftige selskaper og rangerer høyt i våre faktorbaserte modeller, sier Thomas Nygaard.
For mer informasjon kontakt
Thomas Nygaard, daglig leder +47 991 22 033
NorQuant Kapitalforvaltning er et norsk verdipapirselskap eid av fintechselskapet NorQuant AS med i overkant av 500 aksjonærer. Selskapet streber etter å bli den ledende aktøren innen kvantitativ regelstyrt kapitalforvaltning i Norden. Med et analyseteam bestående av eksperter innen kvantitativ finans, maskinlæring og matematikk, kombinert med praktisk erfaring fra institusjonell kapitalforvaltning, utvikler selskapet innovative forvaltningsstrategier for automatisk å finne signaler i store datamengder. Selskapet forvalter i dag fondene NorQuant Multi-Asset og NorQuant ESG. Fondene er tilgjengelige bl.a. på Nordnet, Pareto, Njord, og via de fleste banker og meglerhus på forespørsel.
For mer informasjon om selskapet, besøk www.norquant.no.
Tags: