Øker i europeiske småselskapsaksjer
Etter å ha redusert andelen aksjer den siste måneden, øker det trendfølgende kombinasjonsfondet NorQuant Multi-Asset nå igjen eksponeringen mot aktivaklassen og gjør samtidig betydelige endringer innenfor aktivaklassen.
Mai utviklet seg til en sterk børsmåned og de fleste av de ledende indeksene registrerte oppgang. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen i USA steg med hele 6,9 prosent og den bredere S&P 500-indeksen steg også med 4,8 prosent. Oslo Børs hadde også en meget sterk måned og steg med 5,1 prosent.
På rentesiden ble det kun registrert mindre bevegelser, mens den norske kronen styrket seg betraktelig mot både amerikanske dollar og euro; henholdsvis 5,5 og 4,0 prosent.
Det trendfølgende kombinasjonsfondet NorQuant Multi-Asset fra NorQuant Kapitalforvaltning hadde en svak måned og fondet falt med 2,2 prosent. Det var litt bedre enn fondets referanseindeks, som falt med 3,2 prosent. Størstedelen av fondets underliggende aktiva steg i lokal valuta, men med et flertall av aktivaene notert i amerikanske dollar og euro ble fondet straffet.
I den positive trenden som nå råder på aksjemarkedet øker fondet nå eksponeringen mot aktivaklassen med vel 7 prosentpoeng til 70 prosent totalt. Samtidig er det en betydelig endring i fondets eksponering mot aksjer; eksponeringen mot fremvoksende markeder økes med 6 prosent til 14 prosent og mot europeiske små selskaper med 10,7 prosent. Samtidig reduseres eksponeringen mot en bred indeks av amerikanske aksjer med 8,2 prosent. Etter endringene er fondets eksponering mot ulike aksjemarkeder geografisk: fremvoksende markeder (14,2 %), USA (16,8 %), Japan (14,2 %), Europa (24,9 %).
– Fondet har i dag en overvekt mot aksjer i fremvoksende markeder, Japan og Europa og små selskaper. Omtrent en fjerdedel av aksjeporteføljen består av små selskaper hvor vår forvaltningsmodell ser en positiv trend for tiden, sier porteføljeforvalter Erik Lidén.
Økningen i aksjer er i hovedsak betalt fra redusert eksponering mot råvarer. Etter endringene består porteføljen av 70 prosent aksjer, 25 prosent råvarer og 5 prosent børsnoterte eiendommer.
Siden fondets oppstart i januar 2021 er oppgangen for fondet 39,9 prosent mot 21,9 prosent for referanseindeksen.
Fondet tilhører risikoklasse 3 på risikoskalaen 1-7, hvor 7 indikerer høyeste risiko.
For mer informasjon, kontakt
Erik Lidén +46 70 270 9541
NorQuant Kapitalforvaltning er et norsk verdipapirselskap eid av NorQuant AS med i overkant av 600 aksjonærer. Selskapet streber etter å bli den ledende aktøren innen kvantitativ regelstyrt kapitalforvaltning i Norden. Med et analyseteam bestående av eksperter innen kvantitativ finans, maskinlæring og matematikk, kombinert med praktisk erfaring fra institusjonell kapitalforvaltning, utvikler selskapet innovative forvaltningsstrategier for automatisk å finne signaler i store datamengder. Selskapet forvalter i dag fonden NorQuant Multi-Asset som er tilgjengelig bl.a. på Nordnet, Pareto, Njord, og via de fleste banker og meglerhus på forespørsel.
For mer informasjon om selskapet, besøk www.norquant.no
Tags:
