Små endringer for trendfølgende kombinasjonsfond i mai
Kombinasjonsfondet NorQuant Multi-Asset fra NorQuant Kapitalforvaltning hadde en positiv verdiutvikling i april og gjør nå kun mindre justeringer i porteføljen. En ny beholdning kommer imidlertid inn i porteføljen som følge av en kortsiktig positiv trend.
April utviklet seg til å bli en positiv måned for aksjemarkedene, selv om den var noe tentativ foran den kommende rapporteringsperioden. De fleste markedene var opp, men i Asia var det en blandet utvikling og for eksempel var hovedindeksen i Hong Kong – Hang Seng – ned med rundt 2,5 prosent i løpet av måneden. På Oslo børs var det imidlertid mer muntre toner og hovedindeksen steg med 2,8 prosent. I USA steg det brede Dow Jones Industrial Average og S&P 500-indeksene med henholdsvis 2,5 og 1,5 prosent, mens teknologitunge Nasdaq Composite noterte en uendret utvikling.
Det ble ikke registrert store bevegelser på rentemarkedet og på råvaresiden ble både gull- og oljeprisen litt dyrere. Gullprisen steg til 1999 dollar per unse mens prisen på WTI-olje steg til 76,78 dollar fatet.
Det trendfølgende kombinasjonsfondet NorQuant Multi-Asset hadde en positiv verdiutvikling i løpet av måneden etter et positivt bidrag fra europeiske aksjer og dyrere dollar og euro. Fondets verdiutvikling endte på +3,0 prosent, mens fondets sammenligningsindeks steg med 2,7 prosent.
Etter å ha økt eksponeringen mot aksjer tre måneder på rad, er andelen aksjer nå noe redusert fra 64 til 61 prosent. Den største endringen skjer i fondets rentekomponent, hvor det er en økning mot europeiske statsobligasjoner med primært kortere løpetid. Etter justeringene utgjør eksponeringen mot rentepapirer 39 prosent av porteføljen.
– NorQuant Multi-Asset forvaltes etter en momentum-følgende modell som tar hensyn til ulike tidsperioder og når vi nå øker i kortere europeiske statsobligasjoner er det et positivt kortsiktig momentum som modellen virker på, sier Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning.
NorQuants andre fond, NorQuant ESG, som investerer i bærekraftige europeiske selskaper, steg 3,5 prosent denne måneden og har opprettholdt en betydelig overvekt til ikke-euro europeiske aksjer, spesielt skandinaviske aksjer.
For mer informasjon, kontakt
Thomas Nygaard, daglig leder +47 991 22 033
NorQuant Kapitalforvaltning er et norsk verdipapirselskap eid av NorQuant AS med i overkant av 600 aksjonærer. Selskapet streber etter å bli den ledende aktøren innen kvantitativ regelstyrt kapitalforvaltning i Norden. Med et analyseteam bestående av eksperter innen kvantitativ finans, maskinlæring og matematikk, kombinert med praktisk erfaring fra institusjonell kapitalforvaltning, utvikler selskapet innovative forvaltningsstrategier for automatisk å finne signaler i store datamengder. Selskapet forvalter i dag fondene NorQuant Multi-Asset og NorQuant ESG. Fondene er tilgjengelige bl.a. på Nordnet, Pareto, Njord, og via de fleste banker og meglerhus på forespørsel.
For mer informasjon om selskapet, besøk www.norquant.no
Tags:
