Utfordring for NorQuant Multi-Asset i mai
Fallende verdivurderinger av børsnoterte eiendommer påvirket det trendfølgende kombinasjonsfondet NorQuant Multi-Asset fra NorQuant Kapitalforvaltning negativt i mai. Etter en oppgang i de globale aksjemarkedene siden midten av måneden, øker nå aksjeandelen samtidig som andelen børsnotert eiendom reduseres til den laveste noteringen siden november 2021.
Markedsvolatiliteten var høy i mai. Den kraftige oppgangen i markedsrentene de siste månedene satte sitt preg på børsnoterte eiendomsaksjer, som hadde en svært utfordrende måned. For eksempel var verdiutviklingen til FTSE EPRA's globale eiendomsindeks -6,2 prosent i mai.
NorQuant Multi-Asset, som er et trendfølgende allokeringsfond, ble negativt påvirket av verdiutviklingen på børsnoterte eiendomsaksjer og tapte 2,0 prosent. Fondets investeringer i rentepapirer og amerikanske aksjer bidro også negativt. Den negative utviklingen i mai kommer etter flere måneder med positiv utvikling og i mai var fondets verdiutvikling for året +1,9 prosent.
Fondet øker nå eksponeringen mot aksjer (fra 26 til 31 %) og råvarer (fra 18 til 21 %) på bekostning av eksponeringen mot børsnoterte eiendommer (fra 28 til 20 %). Vekten av børsnoterte selskaper er dermed redusert til det laveste nivået siden november 2021. Eksponeringen mot rentebærende investeringer forblir uendret på 28 prosent av fondets kapital.
– At vi nå reduserer eksponeringen mot eiendommer skyldes den fallende prisutviklingen. I januar var eksponeringen mot eiendommer på 33 prosent og siden den gang har vi gradvis redusert andelen eiendommer i porteføljen, som nå er redusert til 20 prosent, sier Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning.
NorQuants andre fond, NorQuant ESG, som investerer i bærekraftige europeiske selskaper, fortsatte å utvikle seg negativt, og tapte 1,4 prosent, 1,7 prosentpoeng lavere enn fondets referanseindeks.
For mer informasjon, kontakta
Thomas Nygaard, daglig leder +47 991 22 033
NorQuant Kapitalforvaltning er et norsk verdipapirselskap eid av NorQuant AS med i overkant av 500 aksjonærer. Selskapet streber etter å bli den ledende aktøren innen kvantitativ regelstyrt kapitalforvaltning i Norden. Med et analyseteam bestående av eksperter innen kvantitativ finans, maskinlæring og matematikk, kombinert med praktisk erfaring fra institusjonell kapitalforvaltning, utvikler selskapet innovative forvaltningsstrategier for automatisk å finne signaler i store datamengder. Selskapet forvalter i dag fondene NorQuant Multi-Asset og NorQuant ESG. Fondene er tilgjengelige bl.a. på Nordnet, Pareto, Njord, og via de fleste banker og meglerhus på forespørsel.
For mer informasjon om selskapet, besøk www.norquant.no
Tags:
