Inga större brister i tradingen

Åtta granskade banker och värdepappersbolag hanterar riskerna i handeln med svårvärderade finansiella produkter på ett, i stort sett, bra sätt. Det visar den undersökning som FI startade i höstas i efterdyningarna av sanktionen mot Carnegie.

Undersökningen visar att företagen bör förbättra sina rutiner för oberoende värdering och kontroll av handlarnas priser, framför allt med stickprov utan handlarnas vetskap. Vissa av företagen bör tillföra mer resurser för sin riskkontroll för att uppnå en starkare ställning gentemot affärssidan.

FI har granskat åtta företag med omfattande handel för egen räkning (trading). Mer specifikt har FI granskat företagens hantering och värdering av finansiella produkter, som optioner med långa löptider, där marknadsvärden saknas och företaget använder teoretiska modeller för värdering. Företagens ökade handel med sådana komplexa produkter, i kombination med svårigheten att värdera och mäta risken i dem, initierade undersökningen.


Läs rapporten Tradingverksamhet i banker och värdepappersbolag på www.fi.se


Företagen i undersökningen är HQ bank, Kaupthing Bank (Sverige), Nordea, Erik Penser Fondkommission, SEB, Svenska Handelsbanken, Swedbank och Öhman Fondkommission.

Helena Östman,
informationschef
Tel 08-787 82 20
Mob 070-398 08 19

Göran Nirdén,
enhetschef
Tel 08-787 8196
Mob 070-588 9276