Ändrad metod för kapitalkravsberäkning på gruppnivå av kreditrisker i Handelsbankens brittiska dotterbolag

Handelsbankens brittiska dotterbolag, Handelsbanken plc, beräknar kapitalkravet för kreditrisk enligt den så kallade schablonmetoden. På gruppnivå använder Handelsbanken den så kallade internmetoden för att beräkna kapitalkravet för kreditrisk även för delar av de volymer som ingår i Handelsbanken plc. Detta enligt tillstånd från Finansinspektionen.

Finansinspektionen har beslutat att banken från och med 1 januari 2021 ska använda schablonmetoden även på gruppnivå när kapitalkravet för kreditrisk beräknas för Handelsbanken plc. Riskexponeringsbeloppet (REA) i banken kommer som en följd därav att öka med cirka 65 mdkr när den nya metoden införs. Total REA uppgick den 30 juni 2020 till cirka 705 mdkr. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,7% samtidigt som det av Finansinspektionen kommunicerade kärnprimärkapitalbehovet uppgick till 14,0%.

Banken har ännu inte kännedom om vilket kapitalbehov Finansinspektionen kommer att åsätta de brittiska volymerna på gruppnivå, varför beslutets exakta påverkan på kärnprimär- och totalkapitalrelation på gruppnivå kommer att meddelas senare. Banken bedömer dock att denna förändring, tillsammans med övriga redan annonserade förändringar, innebär att kärnprimärkapitalrelationen per 30 juni 2020 proforma fortfarande är över måltalsintervallet.

För ytterligare information kontakta:
Lars Höglund, Head of Investor Relations, +46 70 345 51 70

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2020 klockan 13.00 CET. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com

Taggar: