NorQuant Multi-Asset ökar i tillväxtorienterat och småbolag
Tillväxtorienterade aktier var på frammarsch under januari när inflationsoron blåste bort. Den trendföljande allokeringsfonden NorQuant Multi-Asset från NorQuant Kapitalforvaltning tar nu rygg på den kortsiktigt starka trenden.
Efter en negativ avslutning för aktiemarknaderna under föregående året så inleddes det nya med idel positiva tongångar. Uppgångarna kom efter att marknaden tolkat de senaste makrosiffrorna som att den skenande inflationen är på väg nedåt. Som en konsekvens av detta sjönk de långa marknadsräntorna vilket ledde till att tillväxtrelaterade aktier fick en extra skjuts. Exempelvis steg det tekniktunga Nasdaq Composite-indexet med hela 10,7 procent, medan Stockholmsbörsens breda index klättrade med 7,9 procent.
Räntan på en amerikansk tioårig statsobligation sjönk med 37 punkter till 3,51 procent medan det för den svenska motsvarigheten noterades en nedgång på 29 punkter till 2,10 procent. På råvarumarknaden fortsatte guldpriset upp och noterades till 1 945 dollar per uns, eller upp med 6,5 procent för månaden.
Den trendföljande allokeringsfonden NorQuant Multi-Asset påverkades positivt av den fina utvecklingen på aktiemarknaderna och avkastningen under januari summerades till +3,7 procent. Största positiva bidragsgivare återfanns bland fondens europeiska och asiatiska aktieexponering; innehav som båda steg med över 7 procent under månaden. Avkastningen för fondens jämförelseindex, som består till 50 procent av aktier och 50 procent av räntor, var något högre på +5,4 procent.
- Vi är nöjda med utvecklingen under månaden även om det är något lägre än fondens jämförelseindex. Vår modell anpassar sig dynamiskt efter trenderna i marknaden och hittills har den levererat positiv avkastning i 13 av 19 månader, vilket är bättre än en 50/50-exponering som har lyckats med positiv avkastning i 10 månader under samma period, säger Thomas Nygaard, ansvarig förvaltare och vd för NorQuant Kapitalforvaltning.
Fonden hade en utveckling under 2022 som placerade den i toppskiktet av blandfonder på de svenska nätmäklarnas plattformar. Sedan starten i juni 2021 har fonden levererat en avkastning på +19,5 procent samtidigt som jämförelseindex har givit en avkastning på +8,6 procent.
För februari ökas fondens exponering mot aktier (från 38 % till 54 %) via ökningar mot ett brett tillväxtmarknadsindex och mot ett amerikansks småbolagsindex. Båda indexen har nyligen noterat en trendvändning från negativt till positiv i det korta perspektivet. För att kompensera denna ökning så minskas exponeringen mot globala statsobligationer (räntor minskar från 45 till 38 %) samt mot breda råvaruindex (råvaror minskar från 17 till 8 %).
NorQuants andra fond, NorQuant ESG, som investerar i hållbara europeiska företag, steg med 7,4 procent i januari.
För mer information kontakta
Thomas Nygaard, vd +47 991 22 033
NorQuant Kapitalforvaltning är ett norskt värdepappersföretag som ägs av NorQuant AS med drygt 500 aktieägare. Bolaget strävar mot att bli den ledande aktören inom kvantitativt styrd kapitalförvaltning i Norden. Med ett analysteam bestående av doktorer och experter inom kvantitativ finans, maskininlärning och matematik, kombinerat med praktisk erfarenhet från institutionell kapitalförvaltning utvecklar bolaget innovativa förvaltningsstrategier för att automatiskt hitta signaler i stora datamängder. Bolaget förvaltar idag fonderna NorQuant Multi-Asset och NorQuant ESG. Fonderna finns tillgängliga för svenska fondsparare hos, bland andra, Avanza, Nordnet, Fondo, Savr, MFEX, Alpcot, Allfunds och Max Matthiessen.
För mer information, besök www.norquant.se.
Taggar:
