NorQuant Multi-Asset stabil i börsturbulensen
Det har varit rejäl snålblåst på världens börser den senaste månaden och exempelvis slutade Stockholmsbörsens OMXSGI-index på -9,83 procent under januari. Blandfonden NorQuant Multi-Asset, som förvaltas av den norska kapitalförvaltaren NorQuant Kapitalforvaltning, klarade turbulensen bra tack vare en bred exponering mot råvaror och tappade endast 0,1 procent.
De flesta blandfonderna på marknaden placerar uteslutande i aktier och räntor. Det betyder att de normalt har mycket svårt att stå emot större börsnedgångar något som var tydligt under januari. För ett år sedan startade NorQuant Kapitalforvaltning sin första fond, Multi-Asset. Fonden baseras på en strategi som anpassar sig efter vilken trend olika tillgångsklasser befinner sig i och har förutom aktier och räntor möjligheten att investera i såväl råvaror som fastigheter. På grund av den större paletten av möjliga investeringar så lyckades fonden stå emot börsturbulensen i januari mycket väl och hade en värdeutveckling på -0,1 procent.
Den negativa trenden som just nu råder på aktiemarknaderna påverkar också fondens exponering som vid ingången av februari minskas från 43 till 25 procent. Samtidigt ökas fondens breda exponering mot råvaror från 24 till 31 procent, vilket är långt högre än de 5-10 procent som kan förväntas under mer normala marknadsförhållanden. Den höga råvaruexponeringen beror på den ökade efterfrågan på många råvaror vilket leder till stora prisuppgångar. För första gången på ett år tar fonden nu in räntepapper i portföljen och vikten för tillgångsklassen uppgår till 11 procent. Exponeringen mot fastigheter behålls i stort sett oförändrad till 32 procent.
- Våra algoritmer anpassar portföljen dynamiskt efter olika marknadsförhållanden och väljer nu att öka exponering mot reala tillgångar. Portföljen har goda förutsättningar att generera fin värdeutveckling framåt, särskilt om vi skulle gå in i en period av låg tillväxt och hög inflation, säger Thomas Nygaard, ansvarig förvaltare och vd för NorQuant Kapitalforvaltning.
NorQuants andra fond, NorQuant ESG höll jämna steg med sitt jämförelseindex under januari och tappade 2,4 procent. Fonden är en aktiefond som investerar i c:a 100 europeiska aktier med en hållbar profil. Allokeringen sätts efter en regelstyrd modell som söker efter den högsta förväntade riskjusterade avkastningen baserat på NorQuants faktorbaserade modeller.
- ESG-fonden har just nu en hög exponering mot skandinaviska bolag eftersom de hamnar högt upp på både listan över hållbara bolag och rankas högt i våra faktorbaserade modeller, säger Thomas Nygaard.
För mer informastion kontakta
Thomas Nygaard, vd +47 991 22 033
NorQuant Kapitalforvaltning är ett norskt värdepappersföretag som ägs av fintechbolaget NorQuant AS med drygt 500 aktieägare. Bolaget strävar mot att bli den ledande aktören inom kvantitativt styrd kapitalförvaltning i Norden. Med ett analysteam bestående av doktorer och experter inom kvantitativ finans, maskininlärning och matematik, kombinerat med praktisk erfarenhet från institutionell kapitalförvaltning utvecklar bolaget innovativa förvaltningsstrategier för att automatiskt hitta signaler i stora datamängder. Bolaget förvaltar idag fonderna NorQuant Multi-Asset och NorQuant ESG. Fonderna finns tillgängliga för svenska fondsparare hos, bland andra, Avanza, Nordnet, Fondo, Savr, MFEX, Allfunds och Max Matthiessen.
För mer information, besök www.norquant.se.
Taggar: