Ökar i europeiska småbolagsaktier
Efter at ha minskat andelen aktier den senaste månaden ökar nu återigen den trendföljande blandfonden NorQuant Multi-Asset exponeringen mot tillgångsslaget och gör samtidigt betydande förändringar inom tillgångsslaget.
Maj utvecklades till en stark börsmånad och de flesta ledande indexen noterade uppgångar. Det tekniktunga Nasdaq-indexet i USA steg med hela 6,9 procent och även det bredare S&P 500-indexet steg med 4,8 procent. I Stockholm noterades också fina uppgångar på Stockholmsbörsen efter att Riksbanken sänkte reporäntan med 25 punkter till 3,75 procent, den första sänkningen på flera år. Stockholmsbörsen steg med +3,8 procent.
På räntesidan noterades endast mindre rörelser. På den svenska räntemarknaden påverkades statsobligationer med kortare löptider betydligt medan den som vill låna ut pengar till svenska staten på 10 år får man nu betalt 2,44 procent, 6 räntepunkter lägre än för en månad sedan. Den svenska kronan stärktes rejält mot såväl amerikanska dollar som euro; 4,3 respektive 2,8 procent.
Den trendföljande blandfonden NorQuant Multi-Asset från NorQuant Kapitalforvaltning noterade en svag månad och fonden föll med 1,2 procent. Det var något bättre än fondens jämförelseindex som sjönk med 1,9 procent. Merparten av fondens underliggande tillgångar steg i lokal valuta men med en merpart av tillgångarna noterade i US dollar och euro så straffades fonden.
I den positiva trend som nu råder på aktiemarknaden så ökar fonden nu exponeringen mot tillgångsslaget med drygt 7 procentenheter till 70 procent totalt. Samtidigt sker det en betydande förändring i fondens exponering mot aktier; exponeringen mot tillväxtmarknader ökas med 6 procent till 14 procent och mot europeiska småbolag med 10,7 procent. Samtidigt minskas exponeringen mot ett brett index av amerikanska aktier med 8,2 procent. Efter förändringarna är fondens exponering mot olika aktiemarknader geografiskt: tillväxtmarknader (14,2 %), USA (16,8 %), Japan (14,2 %), Europa (24,9 %).
- Fonden har just nu en övervikt mot aktier på tillväxtmarknader, Japan och Europa och småbolag. Omkring en fjärdedel av aktieportföljen utgörs av småbolag där vår förvaltningsmodell ser en positiv trend för närvarande, säger Erik Lidén, ansvarig förvaltare för NorQuant Multi-Asset.
Ökningen i aktier bekostas primärt från en minskad exponering mot råvaror. Efter förändringarna utgörs portföljen till 70 procent aktier, 25 procent råvaror och 5 procent börsnoterade fastigheter.
Sedan fondstart i juni 2021 är uppgången för fonden 30,8 procent att jämföra med 21,0 procent för fondens jämförelseindex.
Fonden tillhör riskklass 3 på riskskalan 1-7, där 7 anger den högsta risken.
För mer information, kontakta
Erik Lidén +46 70 270 9541
NorQuant Kapitalforvaltning är ett norskt värdepappersföretag som ägs av NorQuant AS med drygt 600 aktieägare. Bolaget strävar mot att bli den ledande aktören inom kvantitativt styrd kapitalförvaltning i Norden. Med ett analysteam bestående av doktorer och experter inom kvantitativ finans, maskininlärning och matematik, kombinerat med praktisk erfarenhet från institutionell kapitalförvaltning utvecklar bolaget innovativa förvaltningsstrategier för att automatiskt hitta signaler i stora datamängder. Bolaget förvaltar idag blandfonden NorQuant Multi-Asset som finns tillgänglig för svenska fondsparare hos, bland andra, Nordnet, Fondo, Savr, MFEX, Alpcot, Allfunds och Max Matthiessen.
För mer information, besök www.norquant.se.
Taggar:
