Råvaror tillbaka och fastigheter ökar
Den trendföljande blandfonden NorQuant Multi-Asset från NorQuant Kapitalforvaltning tar återigen in råvaror i portföljen samtidigt som fonden ökar exponeringen mot börsnoterade fastigheter.
Oktober blev en negativ månad för Stockholmsbörsen där det breda indexet sjönk med 4 procentenheter. Det är slagigt när rapportsäsongen påverkar marknaderna samtidigt som inflationen i euro-området kom in på 2,0 procent i oktober, upp från 1,7 procent i september. Detta ledde till stigande marknadsräntor; exempelvis noterades den svenska tioåringen upp med 15 räntepunkter till 2,15 procent och den amerikanska motsvarigheten med 50 räntepunkter till 4,29 procent.
På råvarumarknaden fortsatte guldpriset att klättra och noterades till 2 759 dollar per uns, en uppgång på 3,4 procent för månaden och 33 procent sedan årsskiftet. Uppgången är en konsekvens av att flera centralbanker fyller på sina guldreserver samtidigt som amerikanska centralbanken sänkte styrräntan med 50 punkter i september. Oljepriset steg med 1,6 procent och såväl dollar som euro stärktes mot den svenska kronan; 4,8 respektive 2,4 procent.
Den trendföljande blandfonden NorQuant Multi-Asset från NorQuant Kapitalforvaltning fortsatte upp och noterade under månaden en uppgång på 0,72 procent efter positivt bidrag från innehaven i amerikanska aktier. Samtidigt gav även innehaven i börsnoterade amerikanska fastigheter ett positivt bidrag.
Under inledningen an november sker en del förändringar i portföljen. Andelen asiatiska aktier minskas och andelen aktier sjunker till den lägsta sedan i december föregående år. Den redan höga andelen börsnoterade fastigheter ökas ytterligare till 47 procent och blir därmed det största tillgångsslaget i portföljen.
- Andelen börsnoterade fastigheter i fonden är nu den högsta sedan fondstart 2021 och är nära maxgränsen på de 50 procent som modellen tillåter, säger Erik Lidén, ansvarig förvaltare för NorQuant Multi-Asset.
Den positiva trend som råder i metall- och energipriser gör att råvaror nu också kommer tillbaka in i portföljen. Efter förändringarna består portföljen till 47,0 procent av börsnoterade fastigheter, 42,3 procent aktier och 10,7 procent råvaror.
Sedan fondstart i juni 2021 är uppgången för fonden 36,1 procent att jämföra med 28,2 procent för fondens jämförelseindex.
Fonden tillhör riskklass 3 på riskskalan 1-7, där 7 anger den högsta risken.
För mer information, kontakta
Erik Lidén +46 70 270 9541
NorQuant Kapitalforvaltning är ett norskt värdepappersföretag som ägs av NorQuant AS med drygt 600 aktieägare. Bolaget strävar mot att bli den ledande aktören inom kvantitativt styrd kapitalförvaltning i Norden. Med ett analysteam bestående av doktorer och experter inom kvantitativ finans, maskininlärning och matematik, kombinerat med praktisk erfarenhet från institutionell kapitalförvaltning utvecklar bolaget innovativa förvaltningsstrategier för att automatiskt hitta signaler i stora datamängder. Bolaget förvaltar idag blandfonden NorQuant Multi-Asset som finns tillgänglig för svenska fondsparare hos, bland andra, Nordnet, Fondo, Savr, MFEX, Alpcot, Allfunds och Max Matthiessen.
För mer information, besök www.norquant.se.
Taggar:
