Riskspridning inleder 2025
Den trendföljande blandfonden NorQuant Multi-Asset från NorQuant Kapitalforvaltning lämnar ett starkt 2024 bakom sig och inleder det nya året med en ökad riskspridning.
Det blev en spretig avslutning på 2024 där marknadsräntorna steg rejält och fick fastighetsaktier i brygga. Den svenska tioåringen noterades upp med 43 räntepunkter till 2,42 procent och ett brett svenskt fastighetsindex sjönk med 4,3 procent under månaden. Ännu större nedgångar noterades i amerikanska fastighetsindex.
Även på aktiemarknaden i stort gick utvecklingen isär under decembermånaden. Tydliga uppgångar noterades i Japan och Hongkong, medan det var mestadels nedgångar på de stora amerikanska börsindexen. Bland annat tappade det breda S&P500-indexet 2,5 procent och småbolagsindexet Russel 2000 sjönk med hela 8,4 procent. Stockholmsbörsen tappade 1,1 procent under december och för helåret 2024 blev det något så ovanligt som ett ”normalår” med en uppgång på 8,7 procent vilket är nära det historiska genomsnittet.
Den trendföljande blandfonden NorQuant Multi-Asset hade en utmanande månad till följd av den negativa utvecklingen på fastighetsaktier där fonden hade en stor del av placeringarna. Fonden tappade 3,3 procent och nästan hela nedgången förklaras av nedgångarna i de breda fastighetsindex som fonden placerar i.
Trots den negativa avslutningen på 2024 så levererade fonden en uppgång på 15,5 procent, betydligt bättre än en placering i Stockholmsbörsens breda OMXSGI-index som alltså steg med 8,7 procent.
- Vi är nöjda med utvecklingen under helåret 2024 som var högre än vårt mål och även över fondens snittavkastning sedan fondstart på 9,3 procent per år, säger Erik Lidén, ansvarig förvaltare för NorQuant Multi-Asset.
När 2025 inleds tar återigen ränteplaceringar plats i fonden via en exponering mot amerikanska statsobligationer med löptider på mellan 3 och 7 år. Ökningen sker på bekostnad av en minskad exponering mot fastigheter, bland annat europeiska fastigheter. Exponeringen mot aktier och råvaror är dock oförändrad. Efter förändringarna är fördelning i portföljen 32 procent aktier, 32 procent börsnoterade fastigheter, 24 procent råvaror och 12 procent räntebärande placeringar.
- Den enda gången då fonden tidigare haft en exponering mot samtliga fyra tillgångsslag som fonden investerar i var under perioden februari till och med augusti 2022. Man ska vara lite försiktig att dra för snabba paralleller till läget som rådde då, men faktum är att fonden under den perioden steg samtidigt som Stockholmsbörsen noterade en betydande nedgång, säger Erik Lidén.
Fonden tillhör riskklass 3 på riskskalan 1-7, där 7 anger den högsta risken.
För mer information, kontakta
Erik Lidén +46 70 270 9541
NorQuant Kapitalforvaltning är ett norskt värdepappersföretag som ägs av NorQuant AS med drygt 600 aktieägare. Bolaget strävar mot att bli den ledande aktören inom kvantitativt styrd kapitalförvaltning i Norden. Med ett analysteam bestående av doktorer och experter inom kvantitativ finans, maskininlärning och matematik, kombinerat med praktisk erfarenhet från institutionell kapitalförvaltning utvecklar bolaget innovativa förvaltningsstrategier för att automatiskt hitta signaler i stora datamängder. Bolaget förvaltar idag blandfonden NorQuant Multi-Asset som finns tillgänglig för svenska fondsparare hos, bland andra, Nordnet, Fondo, Savr, MFEX, Alpcot, Allfunds och Max Matthiessen.
För mer information, besök www.norquant.se.
Taggar:
