Små förändringar för trendföljande blandfond i maj
Blandfonden NorQuant Multi-Asset från NorQuant Kapitalforvaltning hade en oförändrad värdeutveckling i april. Vid ingången av maj sker nu endast smärre justeringar, men ett innehav kommer in i portföljen till följd av en kortsiktigt positiv trend.
April utvecklades till en positiv månad för aktiemarknaderna, även om det bitvis var trevande inför den kommande rapportperioden. De flesta marknader var upp, men i Asien var det en blandad utveckling och exempelvis var huvudindex i Hong Kong – Hang Seng – ned med omkring 2,5 procent under månaden. På Stockholmsbörsen var det dock muntrare toner och huvudindex steg med 2,9 procent. I USA steg de breda Dow Jones Industrial Average och S&P 500-indexen med 2,5 respektive 1,5 procent medan det tekniktunga Nasdaq Composite noterade en oförändrad utveckling.
Det noterades inga större rörelser på räntemarknaden och på råvarusidan blev såväl guld- som oljepriset något dyrare. Guldpriset steg till 1 999 USD per uns medan priset på WTI-olja steg till 76,78 USD per fat.
Den trendföljande blandfonden NorQuant Multi-Asset hade en oförändrad värdeutveckling under månaden efter att positivt bidrag från europeiska aktier gick på ett ut med den negativa värdeutvecklingen för fondens asiatiska aktieexponeringar. Utvecklingen för fondens jämförelseindex noterades till -0,2 procent.
Efter att ha ökat exponeringen mot aktier tre månader i följd så minskas nu andelen aktier något från 64 till 61 procent. Den största förändringen sker i fondens räntedel där en ökning sker mot europeiska statsobligationer med primärt kortare löptider. Efter justeringarna uppgår exponeringen mot räntepapper till 39 procent av fondens tillgångar.
- NorQuant Multi-Asset förvaltas efter en momentumföljande modell som tar hänsyn till olika tidsperioder och när vi nu ökar i kortare europeiska statsobligationer är det ett positivt kortsiktigt momentum som modellen agerar på, säger Thomas Nygaard, ansvarig förvaltare och vd för NorQuant Kapitalforvaltning.
NorQuants andra fond, NorQuant ESG, som investerar i hållbara europeiska företag, steg med 3,5 procent under månaden och har fortsatt en betydande övervikt mot europeiska aktier utanför euroområdet, särskilt skandinaviska aktier.
För mer information kontakta
Thomas Nygaard, vd +47 991 22 033
NorQuant Kapitalforvaltning är ett norskt värdepappersföretag som ägs av NorQuant AS med drygt 600 aktieägare. Bolaget strävar mot att bli den ledande aktören inom kvantitativt styrd kapitalförvaltning i Norden. Med ett analysteam bestående av doktorer och experter inom kvantitativ finans, maskininlärning och matematik, kombinerat med praktisk erfarenhet från institutionell kapitalförvaltning utvecklar bolaget innovativa förvaltningsstrategier för att automatiskt hitta signaler i stora datamängder. Bolaget förvaltar idag fonderna NorQuant Multi-Asset och NorQuant ESG. Fonderna finns tillgängliga för svenska fondsparare hos, bland andra, Avanza, Nordnet, Fondo, Savr, MFEX, Alpcot, Allfunds och Max Matthiessen.
För mer information, besök www.norquant.se.
Taggar:
